Мы знаем его как один из ключевых индикаторов экономики, слышим его с экранов телевизоров, читаем о нем в деловой прессе. Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. Волатильность рынка – неизбежная и нормальная часть инвестирования, и ее следует ожидать от рынка. Если бы рынки пошли всегда плавно вверх, то инвестировать было бы легко, и мы были бы все богаты.
Что такое волатильность на фондовом рынке
«Кроме волатильности отдельных финансовых инструментов, есть также и общие индексы волатильности всего рынка. Часть инвесторов принимают решения под влиянием эмоций, прочитав очередную новость, что приводит к росту общей волатильности на рынке. Многие хотят заработать, не имея опыта, и выбирают активы, способствующие еще большему скачку цен.
Стратегия, основанная на торговых индикаторах
К примеру, если цена акции изменяется в течение дня в пределах ± 1%, то маловероятно, что она в следующие несколько дней начнет изменяться в пределах ± 3%. Количественно измерять волатильность можно несколькими способами. Один из наиболее распространенных — через стандартное отклонение. О повышенной волатильности на рынке говорят высокие значения индикатора. Измеряется индикатор ATR в пунктах и показывает средний размер свечи за период, как правило, 14 дней. Одной из распространенных стратегий краткосрочной волатильности является продажа покрытых колл-опционов, где инвестор продает колл-опционы на акцию, которой владеет.
Какой основной принцип применения линий Боллинджера
Трейдеры следят за этими сжатиями, а затем размещают trades в зависимости от направления прорыва. Команда красота полос Боллинджера заключается в их способности адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Когда рынок спокоен, полосы сокращаются, сигнализируя о периоде низкой волатильности. И наоборот, когда рынок нестабилен, полосы расширяются, рисуя картину высокой волатильности.
Выбор правильного индикатора волатильности
Это делает его незаменимым инструментом для traders хочет оценить настроение рынка и определить потенциальные торговые возможности на волатильных рынках. Эта стратегия использует периоды, когда полосы находятся близко друг к другу, что указывает на низкую волатильность. За сжатием часто следует значительное движение цены или прорыв.
Текущий диапазон изменения цены практически не меняется или меняется плавно на протяжении определенного периода времени. Для расчета текущей волатильности вручную нужно из максимальной цены за период вычесть минимальную. Для расчета усредненного значения используется среднее арифметическое.
К ним относятся Средний истинный диапазон (ATR), Линии Боллинджера, и Индекс относительной прочности (RSI). Каждый из этих показателей дает разную информацию о Волатильность рынка, позволяющий traders адаптировать свои стратегии к текущим рыночным условиям. Bollinger Группы, еще один широко используемый индикатор волатильности, состоит из средней полосы и двух внешних полос. Внешние полосы обычно устанавливаются на 2 стандартных отклонения выше и ниже средней полосы.
Но акции, которые относятся к бумагам с высокой волатильностью, рисуют волны с большой амплитудой независимо от общей рыночной ситуации. На длительном временном периоде у каждого рынка есть свой средний уровень волатильности. Высокое значение волатильности — это состояние на рынках, которое кто-то старается переждать вне торговли, опасаясь за большую вероятность закрытия сделки по стопу.
Этот способ показывает не отклонения от средней величины, как предыдущий, а величину самих колебаний. Например, в году в среднем около 250 торговых дней с учетом выходных и праздников. Для простоты расчета возьмем, что за год две акции подорожали на 25%.
- К категории «форс-мажорных» относятся все факторы, которые происходят внезапно.
- Волатильность растет, когда события создают неопределенную ситуацию.
- Полосы Боллинджера выделяют уровни стандартного отклонения от скользящей средней, обеспечивая визуальное представление периодов высокой и низкой волатильности.
- Пара показывает, сколько можно заработать котируемой валюты, продав базовую.
- В этой статье мы рассмотрим основные индикаторы волатильности, принципы их работы и возможности применения как для начинающих, так и опытных трейдеров.
- Он используется для прогнозов изменения тренда, а происходит это при уменьшении волатильности в течение длительного времени.
Стоимость ETN привязана к базовому активу — например, индексу волатильности VIX. Однако это инструменты для опытных инвесторов, которые знают, зачем и когда они работают с волатильностью. Для вычисления индексов волатильности используют цены опционов, потому что именно в них трейдеры закладывают свои ожидания.
И наоборот, RSI ниже 30 означает, что ценная бумага может быть перепродана, что потенциально представляет возможность для покупки. Некоторый tradeТакже обратите внимание на «расхождение RSI» — когда цена ценной бумаги достигает новых максимумов или минимумов, а RSI этого не делает. Это расхождение может быть мощным сигналом потенциального разворота рынка. Колебание цены на фондовом рынке позволяет трейдерам получать доход или убыток. Высокая волатильность национальной денежной единицы — это всегда фактор, ведущий к инфляции.
Для этого надо умножить значение дневной волатильности на квадратный корень из нужного количества торговых дней — в декабре это 22. С точки зрения расчетов доходность бывает процентная и логарифмическая. Обе вычисляются разными математическими методами, но логарифмическая удобнее. Поэтому дневную доходность я считаю как логарифм цены закрытия торгового дня к цене закрытия предыдущего торгового дня.
Этот индикатор измеряет ожидания рынка в отношении 30-дневной прогнозной волатильности. По сути, он обеспечивает меру рыночного риска и настроений инвесторов. Это отличный инструмент для противоположного traders, которые процветают, идя против стада.
Таким образом, индикаторы волатильности позволяют определить текущее состояние рынка и ожидать смены тренда или консолидации. Волатильность – это мера изменчивости цены финансового инструмента за определенный промежуток времени. Измеряя волатильность, трейдеры пытаются определить насколько сильно и как часто цена инструмента колеблется вверх и вниз. Так как волатильность связана с отклонением цены от средних значений, многие известные индикаторы могут использоваться для измерения волатильности.
Помните, успешная торговля требует постоянного обучения, адаптивности и дисциплины. Когда вы отправляетесь в свое путешествие по торговле волатильностью, оставайтесь терпеливыми и преданными совершенствованию ваших навыков. Один из самых популярных индексов биржи, который отслеживает активы порядка 2000 американских компаний малой капитализации. Он может заинтересовать и крупных инвесторов, поскольку маленькие организации обычно активнее реагируют на кризисы, быстрее перестраиваются под новые условия. «Здесь я имею в виду сложно поддающееся формализованной оценке поведение толпы, то самое пресловутое стадное чувство.