Трейдеры могут корректировать свои торговые стратегии на основе значения ATR, чтобы оптимизировать управление рисками и торговые возможности. Интерпретация ATR и то, как трейдеры могут использовать этот индикатор для обоснования своих торговых решений. Еще одно важное применение ATR — оценка соотношения риск-прибыль сделки. Если трейдер определил торговую возможность, то он может использовать ATR для оценки потенциальной прибыли или убытков по этой сделке. Эта информация может быть использована для оценки соотношения риск-прибыль и потенциальной доходности сделки. Если же линия ATR находится далеко внизу, то на рынке, скорее всего, флэт.
Факт №2: Индикатор ATR — не осциллятор
- Однако ATR напрямую не указывает направление тренда движения крипты.
- Индикатор ATR показывает нам среднее значение между максимумом и минимумом цены за выбранный период времени, благодаря чему трейдер рассчитывает значение волатильности рынка.
- В любом случае, должна произойти некоторая разгрузка позиции.
- В этой ситуации ATR снизится, а трал укоротится, станет ближе к цене.
- Например, если ATR высокий, лучше заменить тейк-профит скользящим стопом.
Например, теория волн Эллиотта утверждает, что на каждое большое движение (импульсная волна) рынок имеет два диапазона и две корректирующие волны. Такой индикатор, как индикатор среднего истинного диапазона, помогает их идентифицировать. Когда новая волна начнется снова, волатильность возрастает и формула ATR выведет более высокие значения. Индикатор среднего истинного диапазона является универсальным инструментом.
Что такое средний истинный диапазон (ATR)?
Трейдерам не нужно вычислять, только правильно интерпретировать сигналы. В некоторых случаях можно использовать индикатор для поиска точек входа в рынок. Значения ATR в основном рассчитываются на 14-дневные периоды. Аналитики используют его для измерения волатильности для любой продолжительности, от внутридневных временных рамок до больших таймфреймов. Высокое значение ATR подразумевает повышенную волатильность, а низкое значение ATR указывает на минимальную волатильность.
Плюсы и минусы индикатора ATR
Вот почему наблюдение за прорывами сопротивления на ATR может быть полезным. Он предупреждает трейдеров о возможности сильного движения будь-то вверх или вниз, которое может произойти https://forexwiki.info/ в ближайшем будущем. Индикатор может также быть использован для акций и бинарных опционов, так как способен показать чёткое представление о развитии тренда за последнее время.
Индикатор Pivot Points: что это и как его использовать в трейдинге
При этом они необязательно будут заполнены на протяжении текущего периода. Именно для этих ситуаций в расчет введены две дополнительные разницы. Своим появлением индикатор ATR обязан Уэллсу Уайлдеру, разработавшему множество инструментов технического анализа, считающихся в настоящее время классическими. Алгоритм его расчета и методика применения были опубликованы в 1978 году в книге “Новые концепции технических торговых систем”.
Cтрелочные трендовые индикаторы: принцип работы и стратегии
Например, если ближайший экстремум находится в 50 пунктах, именно здесь вам нужно разместить стоп, пренебрегая расчетным значением 60. Инструмент можно использовать не только на валютных парах, но и на других активах. Например, рассмотрим фьючерсы Сбербанка, то есть котировки его акций. Используя ATR, вы можете определить, что актив перемещается примерно на 540 пунктов каждый день. ATR используется на любом таймфрейме, но, как известно, чем длиннее таймфрейм, тем выше точность определения рыночных параметров. Узнать подробнее о механизмах технического анализа и методах безубыточной торговли по методике Александра Герчика.
Вы также должны запомнить простую технику, которая позволяет минимизировать ваши потери. Как только цена двинется в правильном направлении, стоп можно переместить на уровень безубыточности. Следовательно, «в погоне» можно открывать больше ордеров с новыми стопами (стоп-лосс 3 и стоп-лосс 4 показаны на рисунке). Для расчета стоп-лосса и тейк-профита удобно использовать ATR, и это можно сделать с помощью формул. Затем для расчета стопа текущие значения ATR умножаются на 2 (допустимые значения от 1,5 до 3). Что касается дубля, то он должен быть в 2–3 раза больше стопа.
В случае разворота после периода флета мы немного потеряем — наш стоп находится довольно близко к цене. В случае продолжения картина будет повторяться снова и снова, пока в конце не сработает наш стоп-приказ. Кроме того, если торговля forex цена движется к ранее размещенному стопу, а ATR показывает рост волатильности, это указывает на появление контртренда или сильный откат. Поэтому закрывать операцию нужно вручную, даже не дожидаясь активации стоп-приказа.
Когда ATR пересекает скользящую среднюю снизу вверх, начинается тренд. Это делается путем проведения медианной линии на графике ATR. Когда эта линия пробивается, происходят самые значительные ценовые движения. Индикатор не может и не должен быть отрицательным, а также не должен иметь определенную среднюю линию. Аналогичным образом, низкий ATR относится к более низкой волатильности цен.
Если рынок увяз в затяжном флэте – стратегия принесет убытки. На графике отмечено 5 дней, когда два индикатора были на своих многодневных минимумов. •Для установки стопа часто применяется множитель от 1 до 4. Выбрать оптимальное значение множителя может быть сложной задачей. Кроме того, ATR может вводить в заблуждение тех начинающих трейдеров, кто считает, что этот индикатор связан с силой тренда.
ATR является техническим индикатором, измеряющим волатильность цены актива. Поскольку ATR является индикатором волатильности, он демонстрирует, насколько стоимость колеблется в среднем за конкретный временной интервал. Это помогает проанализировать волатильность, связанную с изменениями стоимости любой ценной бумаги, а затем выбрать лучшее время для торговли. ATR считается очень популярным торговым индикатором, но часто можно увидеть, что трейдеры интерпретируют или используют ATR неправильно. Индикатор рассчитывает три типа цен, сравнивая максимумы и минимумы текущей и предыдущей свечей. В расчет берется максимальное значение и на его основе рассчитывается за указанный в настройках период средняя скользящая.
Пока ATR ниже скользящей средней, движение мало и рынок спокоен. Когда ATR превышает свое восходящее среднее, начинается тренд. Также некоторые трейдеры рекомендуют использовать индикатор на разных ТФ, например на H1 и D1. Если их направления совпадают и индикатор пересекает свою среднюю линию за более короткий период времени, рынок возродится.
Как правило, стоп размещается ниже недавнего минимума при открытии длинной позиции или выше недавнего максимума при открытии короткой позиции. Тот же метод может также использоваться для подтверждения прорывов вниз для тех, кто желает открывать короткие позиции. Average daily range (ADR) исключает ценовые гэпы в то время, как формула для расчета ATR может включать разницу в ценах, образовавшуюся за счет гэпа. Для измерения волатильности, кроме ATR могут быть использованы Bollinger Bands, Keltner Channel, Donchian Channel, а также индикатор VIX (для фондового рынка). Не существует волшебного индикатора, который гарантирует получение прибыли.
Можно представить, что трейдер открыл сделку, собрал по какой-то позиции небольшую прибыль, после чего трал постепенно начал приближаться к цене. При этом трал будет сохранять определенное расстояние, чтобы не сбивать движение рынка. После этого такая динамика прекращается и наблюдается флет.
Если значение индикатора растет — растет волатильность и торговые объемы, если значение низкое — на рынке боковик. Дополнительно к ATR на Форексе можно использовать индикатор объемов или стакан цен МТ5, чтобы увидеть ориентировочные сильные уровни сопротивления и поддержки. Волатильность определяется только лишь диапазоном, который проходит цена за фиксированный промежуток времени. На графике виден сильный устойчивый тренд, который начался после резкой просадки. Обратите внимание на резкий всплеск АТР в момент нисходящего тренда — здесь можно было бы заработать на короткой позиции.