Осцилятор Чайкина – это обычный индикатор MACD, только примененный к индикатору накопления/распределения. Chaikin oscillator рассчитывает разницу между трехдневной простой индикатор денежный поток чайкина скользящей средней и десятидневной простой скользящей средней индикатора Accumulation/Distribution. Осциллятор не входит в набор стандартных индикаторов платформ бинарных опционов.
Индикатор Накопление/Распродажа (Accumulation/Distribution)
Экспоненциальное сглаживание — это способ расчета средней взвешенной за период n, при котором последнему значению придается вес, равный 1/n, а оставшийся вес (n-1)/n придается предыдущему значению скользящей средней. Главное в таком расчете понимать, что прошлые значения со временем плавно теряют свой вес. Многие сигналы осцилляторов лучше работают «в боковике», то есть при отсутствии ярко выраженного ценового тренда. Осцилляторы могут дать инвестору несколько типов сигналов, что выгодно отличает их, например, от графических индикаторов следования за ценой, таких как скользящие средние. В этом случае при построении осциллятора учитываются изменения цены. Принцип работы таких осцилляторов напоминает измерение высоты при движении в гору или под гору в тумане.
Индикатор A/D: еще один эффективный способ заработать на объемах
Сигнальная линия осциллятора — 0.Основной торговый сигнал осциллятора — дивергенция. Индикатор среднего истинного диапазона (ATR) — это осциллятор, построенный на ценовых диапазонах, с помощью которого можно измерить силу тренда. Чтобы устранить влияние прошлых цен, можно сравнивать текущую цену не с отдельной ценой в прошлом, а с усредненным значением. Кроме того, более устойчивую тенденцию можно выявить, если сравнивать, например, среднее значение за короткий период со средним значением за более длительный период.
Индекс денежных потоков (Money Flow Index, MFI)
Все дивергенции отрабатываются по стандартной схеме – направление цены меняется в соответствии с линией индикатора (см. Отличное видео про A/D). Специально отметим, что неожиданно сильный сигнал индикатор дает в ситуациях дивергенции. Это вполне понятно – торговые объемы наиболее точно отражают потерю интереса к текущему направлению. Это позволяет Accumulation/Distribution определять способность быков и медведей закрывать цены на экстремумах с учетом их торгового объема. В какой-то момент ежедневные финансовые издания перестали публиковать рыночные цены открытия и Чайкин не смог воспользоваться индексом накопления (WAD) Ларри Вильямса или индикатором On Balance Volume Джо Гранвилля.
Осцилляторы в биржевой торговле: что это, виды и основные сигналы
Следовательно, трейдерам приходится использовать продолжительные интервалы скользящих. Главным недостатком Chaikin Oscillator является его чрезмерная гибкость. Посудите сами, пересечения осциллятором Чайкина своей нулевой линии происходит достаточно резво, что затрудняет трейдеру работу по идентификации точной точки входа. Поэтому, большинство трейдеров используют индикатор Чайкина только совместно с другими осцилляторами, которые бы фильтровали его показания. Главное достоинство осциллятора Чайкина состоит в его способности дать опережающий прогноз изменений другого индикатора Чайкина – Накопление/Распродажа, по значениям которого он рассчитывается.
Интерпретация сигналов индикатора «Осциллятор Чайкина»
Для получения полной информации трейдер всегда может обратить к разделу MACD. Кроме этого, с помощью осциллятора можно посмотреть реальное ускорение Accumulation/Distribution, которое иногда может подтормаживать. Из формулы расчета осциллятора Чайкина следует, что он предназначен для прогнозирования изменений индикатора накопления/распределения. Средний диапазон цен финансового инструмента Чайкин рассчитывал путем сложения максимума и минимума цен за торговый период, и деление этого значения на два. Сегодня подробнее познакомимся с одним недооцененным на мой взгляд индикатором.
Блог компании Os_Engine Индикатор Chaikin Oscillator и бесплатные роботы на нём.
ГдеEMA(A/D) S — экспоненциально сглаженное среднее значение (A/D) за короткий период (обычно за три дня),EMA(A/D) L — экспоненциально сглаженное среднее значение (A/D) за длинный период (обычно за десять дней). Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine. Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Chaikin Oscillator. Существует и другой, более оригинальный способ использования индикатора Чайкина.
Например, если через каждые десять шагов вы будете находиться на 2 м выше, это значит, что вы идете вверх по горе с равномерным уклоном. Если через следующие десять шагов вы поднялись уже не на 2 м, а на 3 м, то это значит, что склон стал круче. А если после десяти шагов вы остались на той же высоте, то это значит, что вы вышли на плато. Осцилляторы встречаются в совершенно разных областях, от физики до биржевой торговли. Когда говорят об осцилляторах в инвестициях и биржевой торговле, то чаще всего имеют в виду индикаторы технического анализа. Второй важный момент, который необходимо учитывать – тренд всех основных рынков (товарного, валютного и фондового) будет сопровождаться ростом объемов сделок.
Применение в торговых стратегиях
В результате к процессу оказались причастны сразу несколько известных деятелей рынка. Если DI+ больше, чем DI-, то, вероятнее всего, на рынке восходящий тренд. Лучшие результаты у нас показала стратегия, основанная на пересечении индикатора Chaikin Oscillator с нулевой линией. Осциллятор Чайкина определяется путем вычитания 10-периодного экспоненциального скользящего среднего индикатора Accumulation/Distribution из 3-периодного экспоненциального скользящего среднего этого же индикатора. Марк Чайкин, наблюдая за поведением цен финансовых инструментов, обнаружил значимость среднего диапазона цен.
За время своей карьеры Марк хорошо себя зарекомендовал в качестве финансового аналитика. В 2023 году данный индикатор популярен при торгах на Форекс и бинарных опционах. Теперь, когда Вы знаете обо всех тонкостях данного индикатора, самое время узнать, станет ли он Вашим торговым инструментом №1. История создания индикатора Accumulation/Distribution содержит элементы случайности и юмора − его автора, знаменитого Марка Чайкина, заставила заняться творческими изысканиями элементарная нехватка информации.
Таким образом, трейдер наблюдает за расхождением значений индикатора Чайкина и ценой, что, в примере с бычьей дивергенцией, может означать краткосрочные покупки. Марк Чайкин также обнаружил, что на всех рынках рост актива сопровождается ростом его объема. Если скорость роста объема финансового инструмента отстает от скорости роста цены на него, то тренд ослабевает, и возможна коррекция или разворот текущей тенденции. Многие известные трейдеры считают, что технический анализ динамики цен финансовых инструментов должен включать в себя анализ объемов торговых операций.
У некоторых осцилляторов, например у стохастического осциллятора и у MACD, торговым сигналом может служить пересечение специальной сигнальной линии, которая является частью графика самого осциллятора. В частности, даже опытные трейдеры не всегда могут разобраться с его колебаниями. Кроме этого, скользящие средние слишком короткие, что приводит к повышенной чувствительности в случае изменения Accumulation/Distribution. Конечно, без этой чувствительности осциллятор бы не имел смысла, но с другой стороны она мешает правильно понимать сигналы.
Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO)Осциллятор Чайкина принадлежит к уникальным гибридным пользовательским индикаторам. Марк Чайкин настолько был вдохновлен работами Джо Гранвиля и Ларри Вильямса, что решил создать свой индикатор. В основе Chaikin oscillator лежат скользящие средние, которые рассчитываются по данным индикатора Accumulation/Distribution.
ГдеUpema — средний рост цены за период n, сглаженный экспоненциально,Downema — среднее снижение цены за период n, сглаженное экспоненциально. Индекс относительной силы (Relative strength index, RSI) также полностью лишен недостатка осциллятора Momentum. Кроме этого, покупку можно делать и при появлении тенденции повышения цены.
Это мощнейший сигнал на покупку, но лучше все-таки выждать, пока индикатор пересечет нулевую отметку при движении снизу наверх. Хотелось бы отметить, что многие сигналы MACD, которые себя отлично зарекомендовали, также можно использовать в комплексе с осциллятором Чайкина. Но хотелось бы отметить, что все они имеют отношение только к Accumulation/Distribution, но никак не к стоимости выбранного инструмента для инвестиций.
Во-вторых, осциллятор Чайкина может успешно применяется в торговых системах, где используются другие, классические осцилляторы. Сложив все свои наблюдения в единое целое, Чайкин смог создать свой осциллятор, который и показывает характер ускорения цены. В программе QUIK его можно добавить к дневному графику изменения цены, дополнительные параметры вводить не нужно. Если вы торгуете по индикатору CHO, покупайте контракт, ждите его завершения и только затем открывайте новый. Chaikin Oscillator – это индикатор, с помощью которого прогнозируется изменение цен биржевых активов.
Принцип расчета осциллятора — сравнить последнюю цену с ценой некоторое время назад. Из-за того что у разных инструментов разная стоимость, для универсального использования осциллятора он рассчитывается в процентах. Чайкин разработал этот индикатор, чтобы помочь трейдерам и инвесторам определить силу и направление тренда на рынке. Он основывается на предположении, что объем торговли является ключевым показателем уровня активности и настроения трейдеров. Бычья дивергенция наблюдается тогда, когда минимальная цена обновляет свои значения на графике эмитента, а минимум значений осциллятора Чайкина выше, чем предыдущий.
Тиковые данные могут показать дивергенцию с ценой только на таймфреймах от H1 и выше, а для большинства новичков такие периоды непривычны. Индикатор представляет собой традиционную линию осциллятора в дополнительном окне под ценовым графиком. А вот наличие тренда и сила тренда определяются с помощью экспоненциально усредненного показателя направленного движения (ADX). Снижение положительных значений или рост отрицательных значений гистограммы может указывать на замедление соответствующего тренда. Однако из-за того что средние значения изменяются с большим запозданием, чем текущая цена, можно пропустить нужный момент покупки или продажи.
Другой способ интерпретации сигналов осциллятора Чайкина – отслеживание разворотов линии индикатора как сигналов к покупке или продаже, но только в направлении главной линии тренда. Крайние линии отдалены от центральной на разные расстояния, которые трейдер задает вручную. Для каждой ценной бумаги и каждого временного отрезка коэффициент отклонения крайних линий различается. Верхняя линия служит сопротивлением — верхним пределом цены, после которого одни трейдеры начинают меньше покупать, а другие — «сбивать цену» продажами.
Если прирост объема ниже, чем скорость увеличения (снижения) цены, то действующий тренд не так уж и силен. Марк Чайкин – известный трейдер, который прославился в узких кругах созданием довольно эффективного и полезного индикатора объема, получившего название «осциллятор Чайкина». При его формировании были использованы труды таких специалистов, как Лари Уильямс и Джо Гранвиль. И, как впоследствии показала практика, индикатор стал незаменимым помощником для приверженцев технического анализа. Значения индикатора Chaikin Oscillator колеблются между положительными и отрицательными значениями. Положительные значения указывают на увеличение объемов при росте цен, что говорит о сильном бычьем тренде.
Индикатор работает с абсолютными значениями, поэтому линии уровней также не используются. В результате он просто заменил цену открытия в формуле Вильямса на цену середины диапазона. Эксперимент оказался удачным и впоследствии стал основой для оригинального Осциллятора Чайкина (Chaikin Oscillator).
Индикатор Chaikin Oscillator можно использовать для подтверждения тренда, определения точек разворота, а также для поиска различных трендовых сигналов. Он часто используется вместе с другими техническими индикаторами для принятия решений о торговле на рынке. Однако, покупку эмитента следует осуществлять только после подтверждения ускорения цены, когда осциллятор Чайкина пересечет свое нулевое значение снизу вверх. Это значит, что поступил сигнал о пересечении быстрой скользящей средней более медленной снизу вверх, который строятся на данных индикатора Accumulation/Distribution. Чем выше колебания цены — волатильность, — тем больше риски у торговли, потому что стоимость акций может резко измениться за короткий период.
Сигналом к действию считается возвращение значения осциллятора из зоны перекупленности или перепроданности. В техническом анализе осцилляторы — это индикаторы, графики которых отображаются по отдельной от ценового графика шкале. Например, цена акции может двигаться в диапазоне от ₽ до ₽20 000, в то время как такие осцилляторы, как RSI и DMI, всегда будут иметь значения только от 0 до 100. В частности, расчет осциллятора осуществляется, как разница трехдневной и 10-ти дневной скользящей средней. При правильной интерпретации по индикатору можно понять будущие колебания в Accumulation/Distribution.
На нисходящем тренде предполагается противоположная ситуация, но и тогда движение цены вниз сопровождается увеличением тикового объема. Accumulation/Distribution эксплуатирует стандартную рыночную идею, что в периоды бычьего тренда большая часть цен закрытия находится в зоне максимумов текущего таймфрейма, а на нисходящем рынке – в зоне минимумов. Индекс направленного движения (Direction Movement Index) строится на ценовых диапазонах и позволяет определить направление и силу тренда. Сигналом к покупке или к продаже будет служить пересечение основной линией сигнальной. При этом пересечение основной линией сигнальной всегда совпадает с изменением направления гистограмм на графике с минуса на плюс или с плюса на минус. Поэтому таким же сигналом к покупке или к продаже будет смена направления столбцов гистограммы.
Изменяемый параметр при настройке — временной шаг.Главный недостаток — сильная зависимость от старой цены. Допустим, на рынке наблюдался всплеск цен, который давал торговый сигнал на осцилляторе. Но через число дней n осциллятор даже при спокойном рынке покажет резкий скачок из-за того, что цена прошлого всплеска попадет в формулу расчета уже в качестве цены Pc-n. Осциллятор скорости изменений (Rate of change) больше известен под названием Momentum. Он является, наверное, наиболее простым осциллятором, построенным на ценовой динамике финансового инструмента.
Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. В настройках QUIK по умолчанию указаны параметры, рекомендуемые Чайкиным, — значения периодов в 10 и 3 дня, а также экспоненциальный метод расчета.
Линия индикатора в этом случае идет из отрицательной области «снизу-вверх». Принимая решение о покупке или продаже конкретных акций, не стоит рисковать более чем 2% инвестиционного капитала. Это правило уменьшит риск потерь в случае появления серии убыточных сделок и даст возможность зарабатывать на цифровых контрактах при помощи индикатора Chaikin Oscillator. Базовые настройки стоит использовать до момента накопления опыта работы с данным инструментом. Чтобы оценить эффективность индикатора в отдельности или в сочетании с другими, Вы можете использовать Forex Tester с историческими данными, которые предоставляются вместе с программой.
Сигналом к действиям становится не пересечение средних цен (что выглядит как пересечение нулевого уровня на осцилляторе), а тенденция к схождению или расхождению скользящих средних. Так был разработан осциллятор схождения-расхождения скользящих средних, или MACD (Moving average convergence-divergence). Наилучшего эффекта осциллятор достигает при использовании средних значений, сглаженных экспоненциально.
Денежный поток по MFI рассчитывается как произведение средней цены от максимума, минимума и закрытия на объем торгов за период. Сам индекс — это частное суммы позитивных и суммы негативных потоков. При правильном анализе индикатора можно с точностью отреагировать на рыночную ситуацию. Если данная величина находится рядом с пиковой ценой за конкретный период, то инвесторы проявляют максимальную активность. В ситуации, когда стоимость актива закрылась, так и не достигнув середины, можно быть уверенным в активной продаже ценных бумаг инвесторами.
Если не вдаваться в дебри дифференциальной алгебры, математически объясняющей принцип работы дивергенции, то дивергенцию можно объяснить на примере горы. Например, вы идете вверх по холму и склон становится более пологим. Это вполне может означать, что скоро вы достигните вершины, а потом начнете спуск. А пока с каждым шагом вы будете продолжать идти вверх (продолжение роста цены), но ваш подъем по высоте с каждым шагом будет становиться меньше (снижение значения осциллятора от максимумов).
Низкое значение ATR говорит об отсутствии значительных изменений цены, а растущее или высокое значение осциллятора сообщает о наличии волатильности или тренда. Но для того чтобы понять, что в реальности происходит, необходимо сверяться с графиком цены или с другими индикаторами. Например, когда цена акции растет все выше, а значение осциллятора ниже предыдущего максимума — это пример «медвежьей» дивергенции.
При падении индикатора происходит «распределение», трейдеры распродают актив. Уровни сопротивления и поддержки, уровни перекупленности и перепроданности, а также дивергенции могут определяться как по гистограмме, так и по основной линии. С другой стороны, доля ложных сигналов по гистограмме будет больше сигналов по линиям. Главным преимуществом осциллятора является простота расчета и настройки.
Важно помнить, что после пологого участка подъем вновь может стать более крутым. Поэтому дивергенция не сигнализирует смену тренда, а только указывает на вероятность его прекращения. Помните, что сам по себе индикатор малоэффективен – лучше использовать несколько инструментов технического анализа. Еще один сигнал – резкое изменение движения индикатора в положительной области – «сверху-вниз». В-третьих, осциллятор Чайкина не перерисовывает свои значения, как большинство пользовательских индикаторов.
Обратным образом обстоит дело, когда значение осциллятора достигает низких уровней. Например, для индикатора RSI зона перепроданности находится между значениями 0–30, а зона перекупленности — на уровнях 70–100. На самом деле определение таких уровней требует некоторой настройки и уровни overbouht и oversold могут изменяться в зависимости в ситуации на рынке.
Чтобы определить, происходит ли накопление или распродажа актива, OBV сравнивает цену закрытия текущего периода с ценой закрытия предыдущего. Положительная дивергенция между ценой и осциллятором Чайкина на растущем рынке – сигнал к продаже, а отрицательная на падающем – к покупке. Индекс показывает, сколько денег инвесторы вкладывают в ценную бумагу или как быстро выводят деньги. Положительный денежный поток ведет к росту цены, отрицательный — к падению. Оценка потоков позволяет определить силу и направление будущего тренда.
«Бычья» дивергенция наблюдается тогда, когда цена инструмента достигает новых минимумов, а осциллятор в то же время начинает подрастать. Осцилляторы стали разрабатываться приблизительно с 1930-х годов, вместе с развитием технического анализа. Технический анализ основан на идее, что все, способное повлиять на цену финансового инструмента (макроэкономические условия, финансовые результаты, настроения инвесторов и пр.), уже нашло отражение в рыночной цене. И поскольку все факторы, влияющие на цену, знать и учесть нельзя, трейдеру лучше измерять динамику и диапазоны движения цен. Самый сильный сигнал, когда стоимость актива достигает своего нового максимума, а максимальный уровень на индикаторе ниже, чем прошлый период. В идеале, конечно, дождаться подтверждения, пока нулевая отметка не будет пересечена «сверху-вниз».
Тонкий рынок с малыми объемами вызывает сильное запаздывание индикатора, особенно на слабом тренде. Знак (+) или (−) индикатора A/D зависит от направления закрытого бара – рост или падение. Чем ближе цена закрытия к соответствующему ценовому экстремуму (то есть в бычьем баре − к max, в медвежьем баре – к min), тем большую долю объема получает доминирующая группа участников.
«Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. OK Если вы не хотите использовать файлы «cookie», измените настройки браузера. Это выделяет доминирующий тренд и позволяет увидеть потенциальную точку разворота гораздо раньше, чем нам об этом «скажет» ценовой график.
Индикатор волатильности показывает разность между максимальной и минимальной ценой. С его помощью можно понять, когда волатильность уменьшится или увеличится, и точнее прогнозировать стоимость активов. ГдеV — объем торгов,C — цена закрытия,H — максимальная цена торгов,L — минимальная цена торгов. Поэтому осциллятор не дает четких однозначных и самостоятельных сигналов для открытия позиции.
DMI — осциллятор для тех инвесторов, которые любят входить в рынок только при наличии четкого тренда. Преимущество — простота расчета и интерпретации.Недостаток — многочисленные ложные сигналы. Сигнальный уровень — 50.Зона перекупленности — 70–100Зона перепроданности — 0–30.Рекомендуется статистическая настройка перекупленности и перепроданности.
Когда цена достигает определенного значения, а потом какое-то время не может его преодолеть, то говорят, что цена достигла уровня поддержки (при снижении цены) или сопротивления (при росте цены). Преодоление уровней сопротивления или поддержки само по себе часто служит торговым сигналом, указывая на то, куда будут двигаться котировки дальше. Что касается физического смысла, то по этому осциллятору можно определить соотношение сил медведей и быков.
- Индекс относительной силы (Relative strength index, RSI) также полностью лишен недостатка осциллятора Momentum.
- Технический анализ основан на идее, что все, способное повлиять на цену финансового инструмента (макроэкономические условия, финансовые результаты, настроения инвесторов и пр.), уже нашло отражение в рыночной цене.
- Также линии можно корректировать с помощью метода расчета скользящей средней Simple, Exponential, Vol.Adjusted или Smoothed.
- Экспоненциальное сглаживание — это способ расчета средней взвешенной за период n, при котором последнему значению придается вес, равный 1/n, а оставшийся вес (n-1)/n придается предыдущему значению скользящей средней.
- Осцилляторы стали разрабатываться приблизительно с 1930-х годов, вместе с развитием технического анализа.
- Обратным образом обстоит дело, когда значение осциллятора достигает низких уровней.
Деление усредненного значения «выступов» вниз (SMDM) на ATR дает индекс отрицательного направления (DI-). Сигнал к покупке или продаже — пересечение линией осциллятора сигнальной линииЗона перекупленности — 80–100Зона перепроданности — 0–20. Сигнальным уровнем, пересечение которого дает сигнал к смене тренда, при такой формуле является 0.Зоны перекупленности и перепроданности определяются эмпирически. Преодоление уровня сопротивления или поддержки может быть сигналом к покупке или к продаже актива соответственно. Причем на графике осцилляторов такие прорывы наблюдаются с опережением по сравнению с прорывами на графике самого инструмента.
Подводя итог данному краткому обзору работы с осциллятором Чайкина, хочется отметить гениальность автора такой гибридной разработки. Возможно, и вы сможете рационализировать какой-нибудь классический индикатор и придумать свой гибрид нового Грааля. В любом случае, работа с индикаторами требует определенного знания функционирования рынка и понимание основ алгоритмического трейдинга.
Осциллятор Чайкина показывает разницу между двумя разнопериодными экспоненциальными скользящими средними (Exponential Moving Average), сглаживающими индикатор Чайкина Накопление/Распродажа (A/D). В QUIK нужно задать параметр «количество периодов» (то есть временной промежуток) для наблюдения за волатильностью. По умолчанию индикатор рассчитывается экспоненциальным методом, который рекомендует Чайкин, но этот параметр можно изменить. Данный сайт использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом.
Сегодня чаще всего в торговых системах A/D применяется в роли трендового фильтра, а StopLoss в таких случаях размещаются за последними локальными экстремумами. Чтобы облегчить визуальный анализ, можно использовать SMA или EMA, которые используют результаты расчета индикатора A/D (см. Использование индикаторов). Как и все технические инструменты тикового объема, Accumulation/Distribution не имеет никаких параметров, кроме графической схемы.
Чтобы добавить и использовать Chaikin Oscillator, нужно скачать файл осциллятора и переместить его в определенную папку торгового терминала. Если линия снижается, то основной объем сделок связан с продажами и стоит ждать падения цены. Так как в терминале Форекс нет данных по реальным рыночным объемам, в расчете используется тиковый объем (см. индикатор Volume), который показывает только информацию о количестве изменений цены за единицу времени. Чем больше изменений цены (тиков), тем больший вес они имеют в итоговом значении A/D. Преимущества осциллятора — учет объема торгов.Недостатки — запаздывание торгового сигнала пересечения нулевого уровня.
В этом случае цена останется ниже, чем более инертные средние значения. На графике MACD это будет выглядеть как разворот вверх основной линии. Для того чтобы тенденция схождения была подтверждена, помимо графика разницы средних значений (основная «быстрая» линия) в осцилляторе MACD используют еще усреднение этой разницы (сигнальная «медленная» линия). Разница между основной и сигнальной линиями отображается на осцилляторе столбцами гистограммы. Для осцилляторов, которые не имеют изначальной строгой шкалы колебаний, например такой как Momentum, зоны перекупленности и перепроданности могут определяться только статистически. Как только стоимость опустилась до нового минимального значения, а минимум на индикаторе оказался выше прошлого значения, можно говорить о медвежьей дивергенции.
При расчете RSI соотносятся усредненные движения котировок вверх с усредненными движениями котировок вниз. Путем пересчета соотношение движений располагается на шкале от 0 до 100. Если RSI равно 50, то это означает, что средняя величина роста цены сравнялась со средней величиной снижения. Преимущество осциллятора — разнообразие торговых сигналов.Недостатки осциллятора — сложность расчета и интерпретации. Допустим, что после долгого снижения цена переходит в растущий тренд.
И наоборот, если цена находится ниже среднего диапазона цен, то инвесторы занимаются распределением своих активов, то есть продажами. И чем ближе цена закрытия финансового актива к минимуму торгового диапазона, тем сильнее распределение актива. Использование в формуле расчёта осциллятора Чайкина скользящих средних приводит к тому, что он сильно запаздывает с сигналом при резких, чаще всего вызванных негативными новостями, изменениях цены. С другой стороны, многие трейдеры отмечают его излишнюю чувствительность – индикатор Чайкина пересекает нулевую линию намного чаще, чем другие индикаторы, рассчитываемые по похожим алгоритмам. С помощью индикатора можно заметить момент, когда увеличивается объем операций по продаже или покупке. Иными словами, большая доля объемов торгов связана с ростом цены, что вызвано покупками других трейдеров.
Если индикатор дает много ложных сигналов, попробуйте повысить периоды. На рынке цифровых контрактов нет неправильных индикаторов, однако нужно уметь подбирать параметры, которые сработают в плюс на текущем рынке. Как и по другим индикаторам, важно дожидаться подтверждения сигналов от других осцилляторов или ситуаций на графике. В процессе усиления тренда растет и количество участников, и объем сделок.
Осциллятор Чайкина в торговле использует сравнительно небольшое количество трейдеров, но это неплохой инструмент, особенно если использовать его в связке с другими индикаторами. Индикатор демонстрирует разность средних значений, полученных из индикатора А/D за определенные периоды, стандартно — за 10-дневный и 3-дневный. Для работы с ним нужно уметь пользоваться дивергенцией, пересечениями уровней и т. В качестве отдельного инструмента для принятия торгового решения A/D не пригоден, но как дополнительный справочный индикатор будет полезен всем, кто понимает внутреннюю структуру рынка. Если, например, актив на открытии рынка показывает гэп вверх и закрывается посередине диапазона max-min, то индикатор вообще «не замечает» ценовой разрыв.
Во-первых, осциллятор Чайкина немного быстрее индикатора накопление/распределение, что позволяет трейдеру находить лучшие точки для входа в рынок. Всем известно, что лучшие сигналы на покупку и продажу осциллятор Чайкина показывает при формировании своих пиков и впадин. При развороте осциллятора Чайкина от своей впадины вверх, возникает неплохой сигнал на покупку, и при развороте от пика вниз – на продажу. Что такое осцилляторы и как правильно их использовать в маржинальной торговле – рассказываем в новом видео от EXMO Margin. Нескольких гэпов подряд (что постоянно случается на фьючерсных активах) вызывают существенную ошибку в расчетах и сигналы A/D теряют торговый смысл. Это означает, что в большинстве ситуаций индикатор A/D применяется как обычный осциллятор.
Тем не менее в качестве сигнала на покупку можно использовать момент, когда ATR начинает расти вместе с увеличением цены. Если ATR прекращает рост, то это может быть знаком для закрытия позиции.Сигналом на продажу может стать рост ATR при одновременном снижении цены. Для решения этих двух проблем — влияния старых цен и запаздывания средних величин — был придуман выход.
Однако, при простом использовании данных советов на вход в рынок, возникает много ложных сигналов. Поэтому, трейдеры рекомендуют входить от пиков и впадин осциллятора Чайкина только при нахождении цены выше или ниже тяжелой скользящей средней с периодом 200, к примеру. Если текущее расположение курса финансового актива находилось выше среднего диапазона цен, значит, покупатели осуществляли консолидацию своих позиций и стоимость актива росла. Чем ближе цена закрытия финансового актива к максимуму торгового диапазона, тем сильнее накопление покупок.
Отрицательные значения указывают на увеличение объемов при падении цен, что говорит о сильном медвежьем тренде. Chaikin Oscillator рассчитывается путем вычитания простой скользящей средней накопления (Accumulation Distribution Line) с более коротким периодом от простой скользящей средней накопления с более длинным периодом. Это позволяет видеть изменения в действии покупателей и продавцов на рынке. Индикатор Chaikin Oscillator был создан в 1960-х годах нью-йоркским аналитиком Марком Чайкиным. Это технический индикатор, который используется для измерения накопления и распределения объема на рынке ценных бумаг.
Ориентироваться следует на положение линии, если график растет, и линия осциллятора пересекает нулевой уровень, это указывает на растущую силу покупателей. Если простой индикатор MACD по скользящим средним помогает трейдерам определить характер ускорения цены, то индикатор Чайкина анализирует не цену, а характер ускорения запаздывающего индикатора Accumulation/Distribution. Благодаря новации Марка Чайкина, его осциллятор опережает данные самого индикатора Accumulation/Distribution. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности.
Нижняя линия — поддержка, минимальный уровень цены, после которого инвесторы ждут роста за счет активизации покупателей. Коэффициент нужно подбирать так, чтобы полосы охватили как можно больше локальных минимумов или максимумов цены. Коэффициент означает количество процентов, на которые крайние линии отклоняются от центральной. Также линии можно корректировать с помощью метода расчета скользящей средней Simple, Exponential, Vol.Adjusted или Smoothed. Используя его, в начале 70-х годов прошлого века трейдер Марк Чайкин (Mark Chaikin) и создал свой знаменитый «осциллятор Чайкина». Осциллятор показывает только уровень волатильности либо силы тренда без указания его направления.
Он помогает в распознавании движущих цены мотивов участников торгов. Очень часто расхождение в изменениях объемов и цен является сигналом о предстоящей смене тенденции на рынке. При этом график цены должен показывать колебания цен не менее чем за 1 час. Также можно настроить уровни перекупленности и перепроданности на графике индекса, по умолчанию они составляют 80 и 20. Большую часть рыночного времени линия индикатора движется синхронно с ценой закрытия, что приводит к пропуску моментов дивергенции.
Индикатор Чайкина Накопление/Распродажа (A/D) послужил основой для разработки еще одного индикатора – «Осциллятора Чайкина» («Chaikin Oscillator»). Жми кнопку “изучить”, начинай эффективно использовать торговые каналы. С любым индикатором нужно начинать работать только после того, как вы поняли принцип его работы.
Появление «медвежьей» дивергенции говорит о возможном развороте цены от роста к снижению. Так, если значение осциллятора RSI с 14-дневным периодом пересекает снизу вверх уровень 50, то это может указывать на переход цены инструмента в восходящий тренд. Также тренд может подтверждать смещение уровня диапазона колебаний осциллятора. Так, если разброс колебаний RSI из диапазона 30–70 смещается в сторону 20–60, то это будет говорить о тенденции цены к снижению. В основу расчета осциллятора ложится разброс между минимальными, максимальными, начальными или итоговыми значениями цены за какой-то период.
Это дает трейдерам, его использующим, преимущество перед конкурентами, то есть возможность покупать ближе к «спаду» и продавать ближе к «пикам» цен. Использование осциллятора Чайкина в составе торговых систем может значительно повысить их эффективность. Три линии, огибающие график цены и помогающие определить направление тренда. Алгоритм осциллятора включает в себя производное от средних значений индикатора A/D. Давайте разберемся, как его добавить на график и как использовать в бинарной торговле. Для этого при построении осциллятора измеряются «выступы» ценового диапазона за пределы диапазона предыдущего торгового дня.
Индекс показывает дивергенцию, а также зоны перекупленности и перепроданности. Дивергенция анализируется так же, как в случае с Осциллятором Чайкина, если есть дивергенция, это может быть перелом тренда . Инвестор принимает решения в зависимости от уровней перекупленности. Если цена превышает верхний уровень, на рынке положительный денежный поток, нужно покупать. При наличии тренда индекс может не достигать значений 80 и 20, тогда их лучше перенастроить на 70 и 30.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.